[VS 2022, QuantLib] QuantLib 라이브러리 설치 / 사용 방법

본 포스팅은 C++ 기반의 QuantLib 라이브러리를 설치하고,
QuantLib 라이브러리를 활용한 예제를
visual studio를 통해 링크 및 실행하는 절차에 대해 설명합니다.

 

 

들어가기에 앞서

본 포스팅은 아래의 환경 및 버전으로 진행됩니다.

OS: Windows 11
IDE: Visual Studio 2022
QuantLib: version 1.37
Boost: version 1.87

 

QuantLib

• QuantLib은 금융 공학 분야에서 사용되는 오픈 소스 라이브러리이다.
• 금융 시장의 정량적 분석, 금융 상품의 가격 책정, 위험 관리, 투자 포트폴리오의 최적화 기능을 지원한다.
• QuantLib을 사용하는 경우 복잡한 상품 산출 산식에 대한 코드를 극단적으로 줄일 수 있다.
• 사실 그런건 모르겠고 회사에서 사용해서 매뉴얼 작성 겸 블로그에도 가이드 작성하고 있다.

 

QuantLib의 주요 기능

• 금융 상품 가격 책정: 옵션, 채권, 스왑 등 다양한 금융 상품의 가격 책정 함수 제공
• 수익률 곡선 구축: 시장 데이터로부터 수익률 곡선 구축, interpolation 등 지원
• 리스크 관리: 시장 리스크, 신용 리스크 등 다양한 유형의 금융 리스크 산출 기능 제공
• 날짜 및 시간 계산, 스케줄 생성: 마켓 컨벤션에서 중요한 날짜 계산, 스케줄 생성 및 만기일 계산 함수 제공

 

설치 가이드

아래의 순서대로 진행합니다.

 

Visual Studio 2022 다운 및 세팅

아래 포스팅을 참고해 설치를 진행한다.

 

2025.04.27 - [DEV/C, C++] - [C, C++, CMake] 개발 환경을 위한 Visual Studio 2022 설치 가이드

[C, C++, CMake] 개발 환경을 위한 Visual Studio 2022 설치 가이드

 

Boost 다운 및 세팅

C++ 표준 라이브러리에서 제공하지 않는 알고리즘, 메타프로그래밍 툴셋을 모아둔 라이브러리이다.
QuantLib은 Boost 라이브러리에 대한 의존성을 가지고 있으므로 선수로 설치한다.

 

https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost-binaries/1.87.0/

Boost C++ Libraries - Browse /boost-binaries/1.87.0 at SourceForge.net

 

1. 위 사이트에서 boost_1_87_0-msvc-14.x-"bit".exe 중 아무거나 다운로드 받는다.

64비트면 64비트, 32비트면 32비트로 다운 받는다.

 

2. 다운로드 받은 exe 파일을 관리자 권한으로 실행한다.

* 설치 경로: C:\Program Files

 

3. 설치 후 bootstrap.bat을 관리자 권한으로 실행한다.

* 실행이 안될 시 cmd에서 실행한다.

 

cmd에서 해당 경로로 들어가 bootstrap.bat 실행

 

4. 실행 이후 b2.exe가 폴더 내에 탑재되었으면 설치가 완료된 것이다.

 

설치가 완료된 경우

 

 

QuantLib 다운 및 세팅

 

https://github.com/lballabio/QuantLib/releases/tag/v1.37

Release 1.37 · lballabio/QuantLib

 

1. 위 링크로 들어가 .zip파일을 다운로드 받는다.

 

2. C:\Program Files에 압축을 푼다. 

 

3. 이후 "QuantLib-버전명"으로 되어 있는 디렉토리 명을 QuantLib으로 변경한다.

* 변경하지 않아도 되지만, 이후 Visual Studio에서 별도 설정이 필요하다.

* 본 포스팅은 디렉토리명을 변경한 상태로 진행하므로 참고

 

4. 아래의 경로에 아래와 같은 파일이 보인다면 세팅이 완료된 것이다.

 

압축을 푼 경로는 QuantLib 이하에 위와 같은 파일들이 있어야 함

 

 

QuantLib 라이브러리 파일 생성

현 단계부터 진행 간 '파일을 읽을 수 없음' 오류가 발생하는 경우, Visual Studio를 관리자 권한으로 실행하여 시도해볼 것

 

1. Visual Studio 2022 실행 > 프로젝트 / 솔루션으로 열기

다운받은 QuantLib 디렉토리의 ‘QuantLib.sln’으로 프로젝트 열기

 

QuantLib.sln 지정 후 열기

 

2. 좌측의 솔루션 탐색기에서 QuantLib 우클릭 > 속성 진입

 

 

3. 구성 속성 > VC++ 디렉터리 >> 구성을  ‘모든 플랫폼’, 플랫폼 : ‘모든 플랫폼’으로 변경

VC++ 디렉터리에 진입해 포함 디렉터리, 라이브러리 디렉터리를 편집

 

QuantLib 빌드 간 포함할 디렉터리를 설정

 

4. 라이브러리 디렉터리 추가

포함 디렉터리 : ‘C:\Program Files\boost_1_87_0’ 추가

라이브러리 디렉터리 : ‘C:\Program Files\boost_1_87_0\lib64-msvc-14.3’ 추가

 

5. 적용 후 확인 클릭

 

 

 

6. 구성 환경 변경 확인 후 솔루션 QuantLib 우클릭 > 빌드 실행

 

상단의 구성 환경을 변경하고 빌드를 실행한다.

 

구성 환경 설명

• ‘release x64’ : 배포용 환경, 디버그 불가, 동적 컴파일
• ‘release x64(static)’ : 배포용 환경, 디버그 불가, 정적 컴파일 (QuantLib 소스 포함)
• ‘debug x64’ : 디버그 가능, 동적 컴파일, dll 생성, 디버그용 심볼 포함, 다소 용량 큼
• ‘debug x64(static)’ : 디버그 가능, 정적 컴파일(QuantLib 소스 포함), 디버그용 심볼 포함, 다소 용량 큼

 

debug 로 빌드된 라이브러리의 경우 테스팅 간 디버깅이 가능하지만,

디버그 심볼을 포함하고 있기에 라이브러리의 용량이 커진다는 단점이 있다.

반면 release는 디버깅 심볼이 제거되어 라이브러리 용량이 가벼워진다.

용도에 맞게 라이브러리를 사용하면 된다. (일단 4개 다 빌드하고 갈아끼우면서 사용하면 된다) 

 

본 예제에서는 release x64로 빌드를 진행한다.

 

빌드 실행 후 아래와 같은 콘솔 내용이 출력되면 정상적으로 실행된 것이다.

 

빌드간 시간이 다소 소요된다.

 

7. 빌드 결과 확인 : 기존 QuantLib의 "루트 디렉토리/lib" 폴더에서 확인

‘QuantLib-x64-mt.lib’ 파일이 만들어졌을 시 정상

 

 

빌드 환경별 생성되는 lib 파일명

• ‘release x64’ : QuantLib-x64-mt.lib
• ‘release x64(static)’ : QuantLib-x64-mt-s.lib
• ‘debug x64’ : QuantLib-x64-mt-dg.lib
• ‘debug x64(static)’ : QuantLib-x64-mt-sdg.lib

 

설치 후 테스트

1. Visual Studio 실행 > CMake로 프로젝트 생성

 

2. CMake 솔루션 test 프로젝트 구조

test
ㄴ CmakeLists.txt
ㄴ CmakePresets.json
ㄴ main.cpp

 

3. CMakeLists.txt 파일 작성

cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(TestQuantLib)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

# Boost 라이브러리 찾기
set(BOOST_ROOT "C:/Program Files/boost_1_87_0")
set(Boost_INCLUDE_DIR ${BOOST_ROOT})
set(Boost_LIBRARY_DIR "${BOOST_ROOT}/lib")
find_package(Boost REQUIRED)
include_directories(${Boost_INCLUDE_DIR})

# QuantLib 포함 및 링크 설정
set(QUANTLIB_ROOT "C:/Program Files/QuantLib")
include_directories(${QUANTLIB_ROOT})
link_directories("${QUANTLIB_ROOT}/lib")

# 테스트 실행파일 생성
add_executable(test main.cpp)

# 동적 라이브러리 링크
target_link_libraries(test QuantLib-x64-mt)

 

 

4. main.cpp 작성

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <iostream>

int main()
{
    QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
    QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);

    std::cout << "Name: " << myCal.name() << std::endl;
    std::cout << "New Year is Holiday: " << myCal.isHoliday(newYearsEve) << std::endl;
    std::cout << "New Year is Business Day: " << myCal.isBusinessDay(newYearsEve) << std::endl;

    std::cout << "--------------- Date Counter --------------------" << std::endl;

    QuantLib::Date date1(28, QuantLib::Dec, 2008);
    QuantLib::Date date2(04, QuantLib::Jan, 2009);

    std::cout << "First Date: " << date1 << std::endl;
    std::cout << "Second Date: " << date2 << std::endl;
    std::cout << "Business Days Betweeen: " << myCal.businessDaysBetween(date1, date2) << std::endl;
    std::cout << "End of Month 1. Date: " << myCal.endOfMonth(date1) << std::endl;
    std::cout << "End of Month 2. Date: " << myCal.endOfMonth(date2) << std::endl;

    double tmp;
    std::cin >> tmp;

    return 0;
}

 

quantlib.org의 예제를 그대로 참고한 것임

 

5. x64 Release로 구성환경 변경 후 빌드 > 모두 빌드 실행

* 오류 발생 시 모두 다시 빌드로 캐시 삭제 후 재생성 

 

 

 

6. 생성된 test.exe 실행

 

 

 

7. 실행 결과 확인

 

정상적으로 exe 파일이 올라오면 성공

 

 

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QuantLib 숙련도가 올라가면 QuantLib을 현명하게 활용하는 방안에 대해

소개하는 포스팅을 작성해보도록 노력하겠습니다.

 

감사합니다.

 

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REFERENCE

https://www.quantlib.org/install/vc10.shtml

QuantLib Installation in Visual C++